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潘敏、陶宇鸥、汪怡:商业银行长期流动性监管具有顺周期特征吗?——来自中国银行业的经验证据

来源: 发布日期:2017-5-24 16:31:14 编辑: 访问次数:

    本文基于巴塞尔协议流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率(NSFR)的测算方法,以2003-2014年期间我国78家商业银行年度非平衡面板数据为样本,对我国商业银行的净稳定资金比率进行测算。在此基础上,对宏观经济波动下我国商业银行净稳定资金比率的变化特征进行了实证检验。研究结果发现,我国商业银行净稳定资金比率的变化具有显著的顺周期性特征,而且这种特征主要体现为其分母项业务所需稳定资金资产组合的顺周期变化。同时,商业银行以贷款业务为主的资产结构强化了其净稳定资金比率变化的顺周期特征,说明银行资产结构和信贷供给水平是导致净稳定资金比率顺周期变化的重要因素。

    《国际金融研究》201704

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